12.1时间序列分析的ARIMA建模

12.2ARIMA模型时间序列分析的Python?Statsmodels应用


12.3时间序列数据分析ARIMA模型的Python应用

练习题

第13章量化金融数据分析的Python应用

13.1战胜股票市场策略可视化的Python应用

13.2股票数据描述性统计的Python应用

13.3资产组合标准均值方差模型及其Python应用

13.4资产组合有效边界的Python绘制

13.5Markowitz投资组合优化的Python应用

13.6蒙特卡罗模拟股票期权定价的Python应用

13.7蒙特卡罗模拟期权价格稳定性的Python应用

练习题

数量经济学系列丛书经济金融数据分析及其PYTHON应用/朱顺泉 作者简介

朱顺泉。二〇〇一年于中南大学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学博士学位，二〇〇四年于上海财经大学应用经济学专业金融计量与统计方向博士后研究出站，二〇〇六年评为教授。曾先后工作于湖南财经学院、湖南大学、暨南大学等，指导各类硕士生七十余人，现为广东财经大学金融学院教授，长期从事本科生与研究生的投资学、金融工程学、公司金融学、金融计量学、经济博弈论、数据模型与决策等课程的教学和科研工作，一直致力于财经管理与信息科技相结合的交叉应用研究。在人民、科学、清华、北大等出版社出版著作四十余部，在《Journal of Mathematical Finance》、《Journal of Financial Risk Management》、《Lecture Notes in Decision Science》等学术刊物上发表学术论文一百余篇，主持完成国家社会科学基金、教育部社会科学基金、广东省科技计划软科学基金、湖南省社会科学基金、广州市社会科学基金、广州市科技计划软科学基金、广东省财政厅等项目共十余项，主持完成各类校级项目十项。主要研究方向：投资学、金融工程、公司金融财务等，在量化金融与对冲基金、科技金融与技术创新、

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