8.7　混合过程233
　　8.7.1　混合系数233
　　8.7.2　不等式235
　8.8　混合过程的极限定理239
　8.9　评注与延伸阅读246
　参考文献247
第9章　几个专题248
　9.1　copula和2008年的金融危机248
　　9.1.1　copula248
　　9.1.2　金融危机253
　　9.1.3　信用违约模型和CDO256
　9.2　局部线性非参数回归258
　　9.2.1　金融中的应用：鞅测度估计和Ito扩散估计259
　　9.2.2　方法和渐近讨论260
　9.3　变点检测和监测268
　　9.3.1　离线检测269
　　9.3.2　在线检测276
　9.4　单位根和随机游动278
　　9.4.1　平稳AR（1）模型的*小二乘估计量280
　　9.4.2　整合度的非参数定义283
　　9.4.3　Dickey-Fuller检验284
　　9.4.4　检测单位根和平稳性287
　9.5　评注与延伸阅读293
　参考文献294
附录A296
　A.1　（随机）Landau记号296
　A.2　Bochner引理297
　A.3　条件期望297
　A.4　不等式29

金融统计与数理金融方法.模型及应用 作者简介

Ansgar Steland是德国数理经济学会、计量经济学会、生物统计学会、社会政治联盟等学会的会士，现为德国名校亚琛工业大学的教授，研究领域包括时间序列分析、数理经济学、统计计算、应用数理统计和金融统计等。Steland于1996年从德国哥廷根大学博士毕业，师从Manfred Denker。Steland在学术上非常活跃，已发表几十篇学术论文，被广泛引用。曾应邀到世界各地做学术报告，包括美国斯坦福大学、奥地利因斯布鲁克大学、荷兰马斯特里赫特大学、捷克布拉格查理大学、德国哥廷根大学等。他是“随机模型及其应用研讨班”的学术委员，还组织“金融和工程中的时间序列”、“变点分析”、“统计模拟”等多种研讨班。

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