期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) 内容简介

本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。

期权、期货及其他衍生产品(原书第10版) 目录

简明目录Brief Contents

者序

技术报告

前言

作者简介

译者简介

第1章　导论1

第2章　期货市场与中央交易对手20

第3章　利用期货的对冲策略41

第4章　利率63

第5章　确定远期和期货价格85

第6章　利率期货107

第7章　互换123

第8章　证券化与2007年信用危机145

第9章　价值调节量157

第10章　期权市场机制166

第11章　股票期权的性质183

第12章　期权交易策略199

第13章　二叉树215

第14章　维纳过程和伊藤引理235

第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型250

第16章　雇员股票期权277

第17章　股指期权与货币期权287

第18章　期货期权与布莱克模型300

第19章　希腊值313

第20章　波动率微笑338

第21章　基本数值方法351

第22章　在险价值与预期亏损385

第23章　估计波动率和相关系数406

第24章　信用风险424

第25章　信用衍生产品446

第26章　奇异期权468

第27章　再谈模型和数值算法490

第28章　鞅与测度515

第29章　利率衍生产品：标准市场模型530

第30章　凸性、时间与Quanto调整546

第31章　短期利率均衡模型557

第32章　短期利率无套利模型568

第33章　HJM、LMM模型以及多种零息曲线587

第34章　再谈互换603

第35章　能源与商品衍生产品616

第36章　实物期权629

第37章　衍生产品重大金融损失与借鉴640

术语表651

附录A　DerivaGem软件667

附录B　世界上的主要期权期货交易所672

附录C　当x≤0时N（x）的取值674

附录D　当x≥0时N（x）的取值676

目　录Contents

译者序

技术报告

前言

作者简介

译者简介

第1章　导论　/ 1

1.1　交易所市场/ 2

1.2　场外交易市场/ 3

1.3　远期合约/ 5

1.4　期货合约/ 7

1.5　期权/ 7

1.6　交易员的类型/ 10

1.7　对冲者/ 11

1.8　投机者/ 12

1.9　套利者/ 13

1.10　危险/ 14

小结/ 15

推荐阅读/ 16

练习题/ 16

作业题/ 18

第2章　期货市场与中央交易对手　/ 20

2.1　背景知识/ 20

2.2　期货合约的规格/ 22

2.3　期货价格收敛到即期价格/ 24

2.4　保证金账户的运作/ 24

2.5　场外市场/ 27

2.6　市场报价/ 30

2.7　交割/ 32

2.8　交易员类型和交易指令类型/ 33

2.9　制度/ 34

2.10　会计和税收/ 34

2.11　远期与期货合约的比较/ 36

小结/ 36

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