推荐阅读/ 37

练习题/ 37

作业题/ 39

第3章　利用期货的对冲策略　/ 41

3.1　基本原理/ 41

3.2　拥护与反对对冲的观点/ 43

3.3　基差风险/ 45

3.4　交叉对冲/ 48

3.5　股指期货/ 51

3.6　向前滚动对冲/ 55

小结/ 57

推荐阅读/ 57

练习题/ 58

作业题/ 59

附录3A　资本资产定价模型/ 61

第4章　利率　/ 63

4.1　利率的种类/ 63

4.2　互换利率/ 65

4.3　无风险利率/ 66

4.4　利率的度量/ 66

4.5　零息利率/ 68

4.6　债券定价/ 68

4.7　确定零息利率/ 70

4.8　远期利率/ 72

4.9　远期利率合约/ 74

4.10　久期/ 76

4.11　凸性/ 79

4.12　利率期限结构理论/ 79

小结/ 81

推荐阅读/ 82

练习题/ 82

作业题/ 83

第5章　确定远期和期货价格　/ 85

5.1　投资资产与消费资产/ 85

5.2　卖空交易/ 85

5.3　假设与符号/ 87

5.4　投资资产的远期价格/ 87

5.5　提供已知中间收入的资产/ 90

5.6　收益率为已知的情形/ 91

5.7　远期合约定价/ 92

5.8　远期和期货价格相等吗/ 94

5.9　股指期货价格/ 94

5.10　货币上的远期和期货合约/ 96

5.11　商品期货/ 98

5.12　持有成本/ 100

5.13　交割选择/ 101

5.14　期货价格与预期未来即期价格/ 101

小结/ 103

推荐阅读/ 104

练习题/ 104

作业题/ 105

第6章　利率期货　/ 107

6.1　天数计算和报价惯例/ 107

6.2　美国国债期货/ 109

6.3　欧洲美元期货/ 113

6.4　基于久期的期货对冲策略/ 117

6.5　对于资产与负债组合的对冲/ 118

小结/ 119

推荐阅读/ 120

练习题/ 120

作业题/ 121

第7章　互换　/ 123

7.1　互换合约的机制/ 123

7.2　天数计算惯例/ 128

7.3　确认书/ 128

7.4　相对优势的观点/ 129

7.5　利率互换定价/ 131

7.6　互换价值随时间的变化/ 133

7.7　固定利息与固定利息货币互换/ 134

7.8　货币互换定价/ 136

7.9　其他货币互换/ 138

7.10　信用风险/ 138

7.11　信用违约互换/ 139

7.12　其他类型的互换/ 140

小结/ 141

推荐阅读/ 141

练习题/ 142

作业题/ 144

第8章　证券化与2007年信用危机　/ 145

8.1　证券化/ 145

8.2　美国住房市场/ 148

8.3　问题出在哪里/ 151

8.4　危机的后果/ 153

小结/ 154

推荐阅读/ 155

练习题/ 155

作业题/ 155

第9章　价值调节量　/ 157

9.1　CVA和DVA/ 157

9.2　FVA和MVA/ 159

9.3　KVA/ 162

9.4　计算问题/ 163

小结/ 163

推荐阅读/ 164

练习题/ 164

作业题/ 165

第10章　期权市场机制　/ 166

10.1　期权类型/ 166

10.2　期权头寸/ 168

10.3　标的资产/ 169

10.4　股票期权的细节/ 170

10.5　交易/ 173

10.6　佣金/ 174

10.7　保证金/ 175

10.8　期权结算公司/ 176

10.9　监管制度/ 177

10.10　税收/ 177

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