8.1.1期权交易的早期历史
8.1.2美国股票期权市场的产生
8.1.3芝加哥期权交易所
8.1.4电子化交易的实现
8.1.5全球期权市场的蓬勃发展
8.2期权的基本概念
8.2.1期权的定义
8.2.2期权的种类
8.2.3期权合约的内容
8.2.4期权交易与期货交易的联系和区别
8.3期权市场的交易机制
8.3.1市场的参与者
8.3.2交易方式
8.3.3保证金制度
8.3.4期权的清算
8.4期权价格的性质
8.4.1期权价格的构成
8.4.2期权价格的影响因素
8.4.3期权价格的上下限
8.4.4美式期权提前执行的合理性
8.4.5看涨期权与看跌期权之间的平价关系
本章小结
思考与练习
第9章期权定价
9.1风险中性定价法
9.1.1市场的有理性问题
9.1.2风险中性假设
9.1.3风险中性定价原理及其应用
9.2black—scholes期权定价公式及其应用
9.2.1black—scholes期权定价公式
9.2.2波动率的确定方法
9.2.3b—s公式的基本推广
9.3期权定价的数值方法——二叉树定价法
9.3.1单步二叉树定价法
9.3.2多步二叉树定价法
9.3.3二叉树定价法在实际中的运用
本章小结
思考与练习
第10章期权的交易策略
10.1差价期权组合策略
10.1.1垂直进出的差价期权组合
10.1.2蝶式期权组合
10.1.3水平差价期权
10.1.4对角差价组合
10.2期权的其他交易策略
10.2.1跨式期权组合
10.2.2宽跨式期权组合
10.3股票期权套利组合策略
10.3.1合成期权
10.3.2单、双限股票期权组合
本章小结
思考与练习
第11章期权的发展
11.1奇异期权
11.1.1合同条款变化型期权
11.1.2路径依赖型期权
11.1.3多因素型期权
11.1.4奇异期权的发展与应用
11.2利率期权
11.2.1交易所交易的利率期权
11.2.2场外市场交易的利率期权
11.3类似期权的证券
11.3.1认股权证
11.3.2可转换债券
11.3.3我国的类似期权简介
11.4实物期权
11.4.1实物期权的含义与种类
11.4.2实物期权定价方法
本章小结
思考与练习
……
第三篇技术应用篇
参考文献            

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