一、利率决定因素的分析
    二、流动性偏好模型
    三、可贷资金模型
    四、is-lm分析的利率理论
  第三节  利率的结构
    一、期限结构理论
    二、利率的风险结构
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第十三章  债券和股票的估价
  **节  债券的内在价值
    一、影响债券价值的因素
    二、债券定价以及债券定价定理
    三、久期和凸度
  第二节  股票的估值
    一、影响股票投资价值的因素
    二、股息贴现模型
    三、市盈率模型
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第十四章  风险机制
  **节  金融风险的定义和种类
    一、金融风险的定义
    二、金融风险的分类
    三、金融风险的特征
  第二节  投资收益和风险的衡量
    一、单一证券收益和风险的衡量
    二、证券组合的收益和风险
    三、风险偏好和无差异曲线
  第三节  证券组合与分散风险
    一、多元化和资产组合风险
    二、无风险资产与风险资产的资产配置
    三、*优风险组合
    四、*优化资产配置
  第四节  资本资产定价模型
    一、capm模型的假设条件
    二、风险资产市场均衡和风险资产市场组合
    三、资本市场线
    四、证券市场线
  第五节  因素模型与套利定价机制
    一、因素模型
    二、套利定价模型
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第十五章  远期价格机制
  **节  无套利定价机制
    一、远期价格和期货价格的关系
    二、无套利定价法基本思路
    三、金融远期和金融期货定价的
    基本假设
  第二节  金融远期定价
    一、无收益资产远期合约
    二、支付已知现金收益资产远期合约
    三、支付已知收益率资产远期合约
  第三节  期货合约的价值
    一、期货价格和现在的现货价格的关系
    二、期货价格与预期的未来现货价格的关系
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第十六章  期权定价
  **节  期权价格的特点
    一、期权的内在价值和时间价值
    二、影响期权价格的因素
    三、期权价格的上下限
    四、看涨期权与看跌期权之间的关系
  第二节  布莱克-舒尔斯期权定价模型
    一、几个重要的随机过程
    二、证券价格与伊藤引理
    三、布莱克-舒尔斯期权定价
    四、布莱克-舒尔斯期权定价公式的应用
  第三节  二叉树期权定价模型
    一、二叉树模型的基本方法
    二、二叉树方法的一般定价过程
    三、基本二叉树模型的扩展
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第十七章  交易者
  **节  理性人假设和有效市场假说
    一、有效市场假说概述
    二、有效市场假说的假设条件
    三、有效市场的分类
    四、交易者的理性与有效市场理论
    的缺陷
  第二节  有限理性
    一、有限理性理论
    二、理性有限的原因
  第三节  有限理性的交易者
    一、有限理性交易者的知觉
    二、有限理性交易者的认知模式
  第四节  有限理性交易者的市场行为
    一、信息反应偏差
    二、损失厌恶
    三、后悔厌恶
    四、处置效应
    五、认知失调
    六、过度自信
    七、羊群行为
    八、心理账户
    九、锚定效应
    十、隔离效应
  第五节  市场异象
    一、股权溢价之谜
    二、波动率之谜
    三、动量效应与长期反转
    四、日历效应
    五、规模效应
    六、价值溢价之谜
    七、股利之谜
    八、封闭式基金之谜
    九、新股发行之谜
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第十八章  金融监管
  **节  金融市场监管的理论基础
    一、金融市场监管的概念及其特征
    二、金融产品的特性
    三、经济学关于市场监管的理论分析
  第二节  金融市场监管的主要内容
    一、金融市场监管的目标
    二、金融市场监管的原则
    三、金融市场监管的主要内容
  第三节  金融市场监管体制
    一、金融市场监管体制的要素

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