经济理论中的最优化方法-(第二版) 内容简介

　　数学和经济学的优美结合，静态分析和动态规划的参差交叉，作者迪克西特从一个有别于传统的角度——“套利”无成本改进方法——剖析经济学中的敏感话题——“*优化”问题。《当代经济学系列丛书·国家“十二五”重点图书：经济理论中的*优化方法（第2版）》不仅为读者提供了一个全新的视角，而且简洁实用，使初学者得以轻松地进入现代经济学的殿堂。《当代经济学系列丛书·国家“十二五”重点图书：经济理论中的*优化方法（第2版）》用简介的语言介绍了拉格朗日方法、扩展与一般化、影子价格、*大值函数、凸集及其分离、凹规划、二阶条件、不确定性、时间：*大值原理以及动态规划，内容覆盖全面，难度适中，适合本科高年级和研究生使用。

经济理论中的最优化方法-(第二版) 目录

出版前言
中文版前言
前言
1  导论
1.1  套利方法
1.2  使用微积分的相切条件
1.3  角点解
1.4  收入的边际效用
1.5  多种商品和多个约束条件
1.6  非紧的约束条件
基础阅读
2  拉格朗日方法
2.1  问题的陈述
2.2  套利方法
2.3  约束规格
2.4  相切方法
2.5  必要条件和充分条件
2.6  拉格朗日方法
例题
习题
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3  扩展与一般化
3.1  多个变量和多个约束条件的情形
3.2  非负变量
3.3  不等式约束
例题
习题
进一步阅读
4  影子价格
4.1  比较静态分析
4.2  等式约束
4.3  影子价格
4.4  不等式约束
例题
习题
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5  *大值函数
5.1  目标函数中的参数
5.2  包络定理
5.3  影响所有函数的参数
5.4  某些选择变量固定不变
例题
习题
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6  凸集及其分离
6.1  分离性质
6.2  凸集和凸函数
6.3  分离角度的*优化定理
6.4  惟一性
例题
习题
进一步阅读
7  凹规划
7.1  凹函数及其导数
7.2  凹规划
7.3  拟凹规划
7.4  惟一性
例题
习题
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8  二阶条件
8.1  局部和全局*大值
8.2  无约束*大化问题
8.3  约束*优化
8.4  包络性质
例题
习题
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9  不确定性
9.1  期望效用
9.2  一种无风险资产和一种风险资产
9.3  投资组合选择
例题
习题
进一步阅读
10  时间：*大值原理
10.1  问题的论述
10.2  *大值原理
10.3  连续时间模型
例题
习题
进一步阅读
11  动态规划
11.1  贝尔曼方程
11.2  不确定性
11.3  连续时间
11.4  横截条件
11.5  无限期界
例题
习题
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附录——库恩-塔克定理
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英汉名词对照表
译者后记

经济理论中的最优化方法-(第二版) 节选

数学和经济学的优美结合,静态分析和动态规划的参差交叉,作者迪克西特从一个有别于传统的角度——“套利”无成本改进方法——剖析经济学中的敏感话题——“*优化”问题。阿维纳什·K.迪克西特所著的《经济理论中的*优化方法(第2版)》不仅为读者提供了一个全新的视角,而且简洁实用,使初学者得以轻松地进入现代经济学的殿堂。本书用简介的语言介绍了拉格朗日方法、扩展与一般化、影子价格、*大值函数、凸集及其分离、凹规划、二阶条件、不确定性、时间:*大值原理以及动态规划,内容覆盖全面,难度适中,适合本科高年级和研究生使用。

教材 研究生/本科/专科教材

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