航运衍生品与风险管理 本书特色

王学锋、孙晓琳主编的《航运衍生品与风险管理 》涵盖了航运衍生品的基本内容以及相应的风险管理 知识，共有7章，主要介绍了航运市场存在的金融风 险类型、航运市场的构成、航运运费市场的金融风险 管理等基本知识以及4种主要的金融风险衍生品远期 、期货、互换和期权的市场应用策略和相应的航运金 融风险管理的相关量化技术及统计工具。 　　本书适用于航运业及管理类本科生、研究生和相 关专业人士。

航运衍生品与风险管理 内容简介

本书涵盖了航运衍生品的基本内容以及相应的风险管理知识, 共有7章, 主要介绍了航运市场存在的金融风险类型、航运市场的构成、航运运费市场的金融风险管理等基本知识以及4种主要的金融风险衍生品远期、期货、互换和期权的市场应用策略和相应的航运金融风险管理的相关量化技术

航运衍生品与风险管理 目录

第1章  航运风险管理及金融衍生品
  1.1  引言
  1.2  航运业面临的风险类型
  1.3  风险管理分析
    1.3.1  风险管理概念
    1.3.2  风险管理的原因
  1.4  金融衍生品简介
    1.4.1  远期合约
    1.4.2  期货合约
    1.4.3  互换
    1.4.4  期权
    1.4.5  人民币ffa简介
  1.5  金融衍生品的应用及意义
    1.5.1  风险管理
    1.5.2  投机
    1.5.3  套利
    1.5.4  衍生品市场的价格发现功能
    1.5.5  套期保值和基差风险
  1.6  本章小结
第2章  国际航运市场介绍.
  2.1  引言
  2.2  国际航运业
  2.3  国际航运市场
    2.3.1  国际航运市场概念
    2.3.2  国际航运市场功能
    2.3.3  国际主要的航运市场
    2.3.4  国际航运市场体系
  2.4  航运运输市场的分类
    2.4.1  集装箱航运市场
    2.4.2  干散货航运市场
    2.4.3  油轮市场
  2.5  运费合约
    2.5.1  航次租船合同
    2.5.2  包运租船合同
    2.5.3  航次期租合同
    2.5.4  定期租船合同
    2.5.5  光船租船合同
  2.6  航运成本定义和构成
    2.6.1.资本成本
    2.6.2  运营成本
    2.6.3  航行成本
    2.6.4  货物装卸成本
  2.7  航运现货构成
  2.8  定期租船运费构成机制
  2.9  运价的季节性
  2.10  船舶市场
    2.10.1  船舶价格的决定因素
    2.10.2  新造船市场
    2.10.3  二手船市场
    2.10.4  报废船市场
  2.11  本章小结
第3章  风险分析与建模的统计工具
  3.1  引言
  3.2  数据来源和数据收集方法
  3.3  描述性统计和变量的矩
    3.3.1  中央趋势量数
    3.3.2  离差测定
    3.3.3  全距
    3.3.4  方差和标准差
    3.3.5  偏度系数
    3.3.6  峰度系数
    3.3.7  变异系数
    3.3.8  协方差和相关系数
    3.3.9  不同大小船舶和不同类型运费合约的风险比较
  3.4  时变波动率模型
    3.4.1  滚动窗口或者移动平均方差
    3.4.2  指数加权平均方差
    3.4.3  实际波动率模型
  3.5  arch和garch族模型
    3.5.1  arch模型理论
    3.5.2  garch模型
    3.5.3  指数garch模型
    3.5.4  马尔科夫机制转换garch模型
    3.5.5  航运远期运费波动率的期限结构

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