清末新政时，军机大臣、巡警部尚书徐世昌调梁济去巡警部做部务委员，上任后，他没有去拜谒尚书徐世昌，故意放弃了可以晋级的机会。一年后，他索性辞去了这个职务而去做无俸的候补员外郎。梁济还曾表示：“久住京师，日与名利场中相接触，而未尝注意营求富贵。其中以不梯荣仲华（禄），不钻营肃（王）邸，*为心安之事。”
　梁济虽然恪守传统道德，但却并不迂腐和保守，他追随着儒家传统富有生命的一端，追踪着时代前进的脉动，成为“通经致用”的进步型儒者和深切关心中国命运的改革主义者。例如早在甲午战争前，他就表示出自己要求改革变法的态度和立场，在他的《论读书次第缓急》一文中写道：“却有一种为清流所鄙，正人所斥者，洋务西学新出各书，深切时事，断不可以不看。盖天下无久而不变之局，我只力求事实，不能避世人讥讪也。”对于西学他也不是抱着像顽固派那样的盲目抵制态度，他认为对中国有用的要竭尽全力去学习。在1898年的一篇札记中，他向弟子们谆谆教导说：“务必以出洋当一件正大要紧之事。勿惜费，勿惮劳，即使竭尽大半家资亦不为过。”同年发生的资产阶级维新活动，梁济也是支持的，只是因为他当时的官位太低，离变法运动的中心太远，使他无法直接参加。但他作为一个关心社会、“通经致用”的儒学学派人物，认真研究维新派的言论，十分赞赏康有为等要求改革政治、废除科举、设立新学等主张，对光绪下发的有关改革教育的法令，他自觉的在自己的子女中实行。梁漱溟这年开蒙读书，他就没有让儿子去读“四书”、“五经”，而去念了新学校，这件事在当时的读书人中是“一破例的事”。梁济的安排，使后来成为著名儒学家的梁漱溟一直不能熟诵经书的章句，这也被人们看作是一件“十分有趣的事”。梁济对戊戌变法曾有过奏述，认为变法活动操之过急，在那么短的时间里，连连颁发那么多的改革法令是无法落实的，因此，他上疏陈奏变法活动应谨慎进行。这篇奏稿还强调官吏清正、人心归正，借助端正思想道德来解决国家的政治问题。梁济的设计，强调“心的理知与道德功能”，正是传统儒学者所采取的思想模式。
梁济这样的儒者已不再有传统儒家宣扬的那种绝对服从君王的愚忠，他高度的责任感是以国家和民族为对象的。例如：当他的儿子参加了以推翻清政府为目的的同盟会时，他曾劝过儿子不要参加颠覆清廷的活动，但他的态度超然，并且是以家庭道德的观念加以劝阻的。他对儿子说：“立宪足以救国，何必革命？倘大势所在，必不可挽，则畴不望国家从此得一转机？然吾家累世仕清，谨以俟天命可已，不可从其后也。”很清楚，他对国家和民族的考虑要重于对清政府的忠贞，他等着“天命”对清廷兴亡的安排，并没有反对革命的意思，如果不是他的家庭“累世仕清”，他是不会规劝儿子的，因为他更期望的是国家借革命的“大势”得一转机。
从梁济在清朝灭亡前较长时间的作为和对清廷是否存在的态度分析，他不会因清廷灭亡而感到真挚的苦痛，更不会因清廷的覆灭而以身相殉。但是，他却于清政府被推翻后的1918年11月10日，自沉于北京城北的积水潭。在留给家人和友人的遗书中，他表明，如果要用具体的词说明他的自杀动机的话，那便是为了“殉清而死”。梁济自杀后，逊位的清朝末代皇帝也立即下伪诏追赠谥号，表彰忠义。梁济的自杀，在当时的北京影响很大，尤其知识界纷纷议论，并在各种报刊上发表文章，各抒己见。当时的评论，无论是赞扬还是批评，都没有说清楚梁济自杀的真正原因和意义。
直到1925年徐志摩看了梁济的遗书后，才正确指出了梁济自杀的实质，他说梁济的自杀是一次由精神层次上的命令激发出的自觉行动。他之所以牺牲自己的生命，是由于他为某种意义所呼唤，这种意义“随你叫它‘天理’、‘义’、信念、理想或是康德的道德范畴”。徐志摩的论证否认了当时一般人的对梁济自杀的认定，他不是抱着臣子对覆亡君主的殉节，而是在深沉的文化危机之中一种儒家良心的实践。梁济在当时日益沉沦的社会中，看到儒家道德遭到严重的压抑和摧残，以自尽向世俗进行某种抗争和挑战，以达儒家传统得到维护和发展之目的。
1912年2月12日清帝逊位后，梁济的心底便激荡着深切的不安。6月16日，他参加了粤西老馆同乡团拜，在祠有他父亲梁承光牌位的先贤位前行礼，他告誓乃父之灵，决定自殉之志：“必将死义，以救末俗。”面临着清末政治危机和社会道德的败坏，沉浸在儒家信仰中的梁济，自觉感到应该努力实现他的道德本性，以匡救中国社会的危机，用自己的行动实践儒家和中国传统中的美德，一方面完成自己，从而又影响社会。传统儒学者都把个人道德的实现与完成，看作同国家与社会密切相关，修身与齐家、治国、平天下是一个有机的连锁关系。而维持社会秩序、实现社会道德又主要靠国家的领袖人物的道德实践。因此，在他们看来，社会道德的腐败与秩序的混乱，也主要是由于社会领袖人物的道德败坏所造成。清帝逊位后，梁济虽然有了自殉的告誓，但他毕竟没有马上自尽，在后来自尽前的遗书中写出了他推迟自杀的原因，开始时他把社会秩序和道德好转的希望，寄于辛亥革命之后出现的新政权，他曾经说过：“（余）决非反对共和，而且极赞成共和。”孙中山逊位后，袁世凯上台，假称实行共和制，准备召开国会，梁济给国会写了公开信准备递呈。但当他见到许多国会议员也极为腐败，感到希望破灭而放弃了这一举动。袁世凯窃国后，大搞帝制运动，梁济对他十分蔑视，极力反对复辟帝制，只因他的官职低微而起不到实际的作用。袁世凯死后，军阀混战，社会每况愈下，梁济更陷入极度的痛苦之中。1917年，张勋发动逊清皇帝的复辟活动，许多清朝遗老都欢喜若狂，而梁济则表示厌恶。他给张勋写了好几封长信，规劝和警告他放弃复辟计划。希望一次次破灭了，人民的疾苦一天天加深，到处是混乱和道德沦丧，梁济再也无法忍受和等待下去了。尽管他是那样难以割舍他深爱的子孙和家庭的天伦之乐，但儒家自觉关心社会的良心呼唤着他，使他一定要以自尽来警告世人，招回道德的再生。
自尽前的那些天，梁济每每自语：“当今人心不古”，要以身殉道。家里人只当牢骚话，谁也没有在意。1918年11月13日（旧历十月初十日）是他的60岁寿辰，家里人正给他张罗做寿，他却悄悄写下多封遗书，又写了《敬告世人书》，于60岁寿辰的前三天凌晨，投积水潭而死。

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